В целом - можно согласиться. Хоть, на мой взгляд, не все однозначно (например, с чего ограничивать суммы на позиции, на которые легко вычислить вероятность? Вспомним всякие лотереи-кено и им подобные - чистая тервер и никаких ограничений, а буки разве рыжие?
Да и причина бОльшей маржи га бОльшие кэфы скорее всего не в увеличении ошибки, а в стремлении получит одинаковую прибыль при любых альтернативных исходах - произведение наценки на вероятность постоянно).
Ну и, конечно, согласен с подтверждением моих слов:
Цитата
двигать коэффициенты с течением времени, уравнивая суммы возможных выплат по ставкам уже излишне, прибыль в
долгосрочной перспективе всё равно обеспечена
И не только в долгосрочной, но и просто в связи с огромным количеством позиций в линии.
И все-таки интересно: почему принято считать, что падение кэфа - это результат увеличения финпотока игроков на этот кэф? Ведь смысла понижать кэф УЖЕ особого нет - ставки сделаны. Или, может, буки рассчитывают на резкое увеличение ставок на противоположный исход?